ATR-indicator en -strategieën: complete gids

• Berekening van de ATR
• Lees de ATR
• Hoe ATR te gebruiken in de handel
• Beste combinaties van ATR-indicatoren
• ATR gebruiken voor voorwaardelijke exitorders
• Handel in ATR op AvaTrade

Open uw handelsaccount bij AvaTrade of probeer onze demo-account zonder risico!

Average True Range (ATR) is een algemene technische analyse-indicator die is ontworpen om de volatiliteit te meten.

Deze indicator werd oorspronkelijk ontwikkeld door de beroemde grondstoffenhandelaar, ontwikkelaar en analist Welles Wilder en werd geïntroduceerd in 1978.

De ATR was bedoeld om een kwalitatieve benadering te bieden die een numeriek cijfer toekent aan de onderliggende volatiliteit van een actief. Veel handelaren verwarren meestal volatiliteit en momentum.

Volatiliteit is de snelheid waarmee de prijs verandert ten opzichte van het gemiddelde, terwijl momentum verwijst naar de kracht van de trend in een bepaalde richting.

Op basis hiervan hebben volatiele markten brede prijsvorken, terwijl minder volatiele markten smalle prijsklassen hebben.

De ATR is ontworpen om de volatiliteit puur te meten en de indicator geeft noch de trendrichting noch het momentum aan. Door de mate van volatiliteit van een actief te monitoren, helpen volatiliteitsindicatoren handelaren te bepalen wanneer de prijs van een onderliggende waarde op het punt staat min of meer sporadisch te worden. Andere populaire volatiliteitsindicatoren, naast ATR, zijn Bollinger-banden en Keltner-kanalen.

Berekening van de ATR

De ATR is gewoon een genivelleerd gemiddelde van de werkelijke waarden van het bereik van een actief. Het bereik van een actief over een bepaalde periode is eenvoudigweg het verschil tussen de maximale prijs en de slotkoers.

Welles stelde echter vast dat het “reële bereik” van een actief rekening moet houden met eerdere slotkoersen, zodat voldoende rekening wordt gehouden met eventuele prijsverschillen die zich hebben voorgedaan.

Op basis hiervan is het reële interval in een bepaalde periode het grootste van de volgende:

1. Het verschil tussen hoge stroom en lage stroom
2. Het verschil tussen de maximale stroom en de vorige sluiting
3. Het verschil tussen het huidige minimum en het vorige slot

Negatieve of positieve waarden van het ware bereik worden niet in aanmerking genomen, waarbij alleen het absolute getal in de berekening wordt gebruikt. Na het bepalen van de eerste ATR worden de volgende ATR-waarden berekend met behulp van de volgende formule:

Huidige ATR = [(vorige ATR x (n-1)) + huidige TR] / n

Waarbij “n” het aantal door de gebruiker gedefinieerde perioden is

De standaard “n” op de meeste handelsplatforms is 14, maar handelaren kunnen het nummer wijzigen op basis van hun behoeften.

Het is duidelijk dat een hogere ‘n’ zou resulteren in een langzamere maat voor volatiliteit, terwijl een lagere ‘n’ zou resulteren in een snellere maat voor volatiliteit.

Lees de ATR

De interpretatie van de waarden van de ATR-indicator is eenvoudig en ongecompliceerd. Wanneer de ATR-lijn hoger is, betekent dit dat de volatiliteit van de onderliggende waarde toeneemt; evenzo, wanneer de ATR-lijn lager daalt, betekent dit dat de volatiliteit van de onderliggende waarde afneemt.

Markten schommelen tussen periodes van hoge volatiliteit en lage volatiliteit, en ATR helpt handelaren deze veranderingen bij te houden.

Het hebben van een beeld van volatiliteit kan handelaren helpen definitieve koersdoelen in de markt te stellen. Als het EURUSD-valutapaar bijvoorbeeld een ATR van 100 pips heeft over de afgelopen 14 tijdsperioden, is de kans groter dat een koersdoel onder de 100 pips wordt bereikt tijdens de heersende handelssessie.

Hoe ATR te gebruiken in de handel

ATR wordt gebruikt om te bepalen hoe ver de prijs van een activum in een bepaalde periode kan gaan. Deze informatie kan worden gebruikt om kansen te verhandelen, zoals:

• Breakouts Breakouts vertegenwoordigen
  enkele van de beste handelsmogelijkheden bij het verhandelen van financiële activa. Wanneer de prijs consolideert, zal de ATR lage waarden afdrukken om een markt met lage volatiliteit aan te duiden. Periodes van prijsconsolidatie worden altijd gevolgd door breakouts, die optreden met een hoge volatiliteit. ATR helpt handelaren deze breakouts efficiënt te timen en geeft hen de mogelijkheid om vanaf het vroegste begin aan te sluiten bij de nieuwe trend. Na een periode van lage of stabiele waarden zal een toename van de ATR wijzen op een grotere volatiliteit in de markt en kunnen handelaren plannen hoe ze de resulterende uitbraak dienovereenkomstig kunnen verhandelen.
• Het gebruik van een signaallijn
  ATR is slechts een maat voor volatiliteit en zal in een trending markt geen optimale instappunten bieden. Om dit te verhelpen, kunnen handelaren een voortschrijdend gemiddelde op de ATR die als signaallijn zal fungeren. Handelaren kunnen bijvoorbeeld een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van 20 perioden op de ATR toevoegen en uitkijken voor kruisen. Wanneer de prijzen stijgen, zal een ATR-kruising boven de signaallijn een uptrend bevestigen en kunnen handelaren agressieve kooporders in de markt plaatsen. Evenzo, wanneer de prijzen dalen, zal een ATR-kruising onder de signaallijn een neerwaartse trend bevestigen en kunnen handelaren agressieve verkooporders in de markt plaatsen.
• Positiebepaling Positiegrootte
  is een belangrijk element van risicobeheer bij het verhandelen van financiële activa. Het toepassen van partijen van de juiste grootte op verschillende financiële activa kan handelaren helpen de risicoblootstelling te minimaliseren en hun handelseffectiviteit op de markt aanzienlijk te verbeteren. Als algemene regel geldt dat markten met een hoge volatiliteit moeten worden verhandeld met kleinere partijen, terwijl markten met een lage volatiliteit kunnen worden verhandeld met grotere partijen. Activa, zoals gold en Bitcoin , die hogere ATR-waarden hebben, kunnen handelaren ze ruilen voor kleinere lots; terwijl activa, zoals het EURCHF-paar dat lagere ATR-waarden afdrukt, kunnen worden verhandeld met grotere partijen.

Beste combinaties van ATR-indicatoren

De ATR meet slechts één prijselement: volatiliteit. Dit betekent in feite dat het belangrijk is om het te combineren met andere indicatoren om meer gekwalificeerde handelsmogelijkheden in de markt te identificeren. Hier zijn de beste strategieën voor het combineren van ATR-indicatoren:

ATR en Parabolic SAR
• Parabolic SAR
  is ideaal voor het verhandelen van trending markten. In combinatie met de ATR kunnen handelaren de stop loss instellen

final and take profit price points die ervoor zorgt dat u optimaal profiteert van een trending markt met zo min mogelijk risicoblootstelling.

• ATR en Stochastic Stochastics zijn ideaal voor handelsmarkten die variëren omdat ze overbought en oververkochte signalen
  bieden. ATR helpt bij het kwalificeren van markten die variëren en het vermijden van zweepslagen die door Stochastics kunnen worden gegenereerd in markten die niet gaan. De lage waarden van ATR bevestigen dat groeiende markten en koop/verkoopsignalen kunnen worden geleverd door stochastische crossovers in overbought- en oversold-zones.

ATR gebruiken voor voorwaardelijke exitorders

Ongeacht de kwaliteit van het inkomen, wordt winst of verlies uiteindelijk bepaald wanneer u een transactie verlaat of sluit. De ATR is efficiënt in het bepalen van de optimale prijspunten voor het plaatsen van stop loss en het aannemen van winstorders. Als het GBPUSD-paar bijvoorbeeld een ATR van 150 pips heeft, is de kans veel groter dat u binnen een bepaalde handelssessie een take-profit van 120 pips realiseert dan een take-profit van 200 pips.

Evenzo geeft een stop loss van
meer dan 150 pips uw transactie voldoende ruimte om te spelen, zonder het risico van een voortijdig verlies. Omdat het stijgende en dalende niveaus van volatiliteit laat zien, kan de ATR ook worden gebruikt om optimale trailing stops te plaatsen die ervoor zorgen dat het algehele risico wordt geminimaliseerd, waardoor u de mogelijkheid krijgt om winst vast te leggen terwijl u op een trend rijdt.

Handel in ATR op AvaTrade

Handel met ATR bij AvaTrade, een gereguleerde en bekroonde makelaar, en geniet van de volgende voordelen:

• Talrijke indicatoren . ATR is nog effectiever in combinatie met andere indicatoren. Er zijn meer dan 150 indicatoren beschikbaar op AvaTrade die u kunt combineren met de ATR zoals u dat wilt.
• Meerdere assets . Het implementeert ATR-strategieën op meer dan 1.000 financiële activa, waaronder de handel in Forex, aandelen, grondstoffen, indices en cryptocurrencies.
• Trading tools en middelen. AvaTrade biedt uitgebreide handelstools en -middelen die handelaren helpen het meeste uit hun handelsactiviteit te halen.
• Demo-account . Probeer verschillende ATR-strategieën op een gratis demo-account zonder geld in het spel te brengen.

Belangrijkste ATR-indicator en strategie FAQ

• Wat is de ATR-indicator?

  De ATR-indicator, of Average True Range-indicator, is een indicator die de volatiliteit meet. Als zodanig is het geen trendvolgende indicator. Het is mogelijk dat de volatiliteit laag of hoog is tijdens elke trend. Waar ATR echt goed in is, is het identificeren van potentiële explosieve uitbraakbewegingen. Als een maat voor volatiliteit wordt ATR ook gebruikt door handelaren om een trailing stop loss op hun transacties in te stellen. Dit verklaart de volatiliteit in een bepaalde markt en voorkomt dat het te snel wordt gestopt.

• Hoe kunt u profiteren van de ATR-indicator?

  Er zijn verschillende manieren om te profiteren van het gebruik van de ATR. Een eenvoudige methode is om een positie te openen wanneer de prijs meer dan 1 ATR beweegt ten opzichte van de slotkoers in de vorige sessie. Dit werkt omdat meestal wanneer de prijs meer dan 1 ATR beweegt, dit komt omdat er een verandering in volatiliteit is geweest en over het algemeen zal het activum volgen met een continue beweging in dezelfde richting. De ATR kan ook in elke periode worden gebruikt, van 1 minuut tot 1 maand, waardoor het nuttig is voor elk type handelaar.

• Hoe kunnen we breakout-bewegingen vinden met behulp van de ATR-indicator?

  Omdat ATR volatiliteit meet, kan het erg handig zijn om breakout-bewegingen direct aan het begin te herkennen, en dit is vrij eenvoudig. Zoek eerst naar een weekgrafiek waar ATR en volatiliteit op meerjarige dieptepunten staan. Identificeer vervolgens de prijsvork tijdens deze periode of de sterkste steun- en weerstandsniveaus. Wacht tot de prijs het bereik of steun/ weerstandsniveau verlaat en spring op de handel.

Open uw handelsaccount bij AvaTrade of probeer onze demo-account zonder risico!

** Disclaimer – Hoewel er grondig onderzoek is gedaan om de bovenstaande inhoud samen te stellen, blijft het slechts een informatief en educatief stuk. Geen van de verstrekte inhoud vormt beleggingsadvies.