Inhoudstabel [verbergen]
- 1 Hoe het werkt en hoe het te analyseren (Risk Tutorial)
- 2 Risico en beloning
- 2.1 Het risico verbonden aan de individuele belegger is afhankelijk van:
- 3 Ayondo Drawdowngegevens
- 4 Hoe Ayondo de maximale drawdown berekent
- 5 Hoe real data van Ayondo Maximum Drawdown te extrapoleren
- 5.1 Praktisch voorbeeld van Drawdown in Ayondo
Indice dei contenuti:
Hoe het werkt en hoe het te analyseren (Risk Tutorial)
Een van de
cruciale stappen om een gevorderde belegger te worden, is ongetwijfeld de identificatie van de risico’s van elke belegging. Het is belangrijk om de drawdown in Ayondo te identificeren. Omdat het een van de fundamentele elementen is om het succes van de commerciële strategie van de belegger te bepalen.
Ayondo weet hoe belangrijk deze gegevens zijn, zozeer zelfs dat in de professionele carrière van de Top Trader een van de belangrijkste elementen om vooruitgang te boeken is om DrawDown-inhoud te hebben.
Risk en beloning
In de beleggingswereld moet je om geld te verdienen altijd iets riskeren.
Winstgevendheid is altijd gekoppeld aan risico’ s. Over het algemeen geldt: hoe hoger het risico, hoe groter de kans op rendement. Soms is dit echter niet het geval, wat paradoxaal genoeg ook betekent dat er een hoog risico is op zeer lage potentiële rendementen.
Daarom moet het
eerste doel van een belegger, of het nu een sociale handelaar of een andere is, precies zijn om het risico te identificeren, te begrijpen en vervolgens te proberen het zoveel mogelijk te beperken.
Om deze reden hebben we het altijd eerst over risico’s en de identiteit van mogelijke gevaren voordat we het over winstgevendheid hebben. Het is geen gebrek aan optimisme, en we weten ook dat het commercieel niet de beste aanpak is, maar als het gaat om kapitaal om te investeren, zou er geen marketing moeten zijn die u zorgen baart, omdat het eerste hoofddoel dat u moet nastreven precies de bescherming van kapitaal is .
Met andere woorden, de eerste prioriteit moet zijn om de hoeveelheid risico te identificeren waaraan u uw account blootstelt.
Eerst beschermen … en dan win je .
Het is duidelijk dat wanneer u weet hoe u het risico van uw beleggingen kunt identificeren en beheren, de volgende stap zal zijn om de investering (de handelaar) te vinden die u voor hetzelfde risico het maximale rendement zal opleveren.
Het risico van een portefeuille is gerelateerd aan de individuele strategieën van de Top Traders die u kopieert en hun samenstelling binnen uw portefeuille.
Het risico van de individuele belegger hangt af van:
- Uw handelsvaardigheden;
- De gebruikte strategie;
- Van de gereedschappen die hij gebruikt;
- De volatiliteit.
Een van de
fundamentele elementen om het risico van de beleggingsstrategie die door de handelaar wordt gebruikt te begrijpen, is precies de berekening van de DrawDown.
DrawDown vertegenwoordigt de intensiteit van de vermindering van de waarde (verliezen) van een kapitaal, in procenten of absolute termen, en kan verwijzen naar een enkele transactie of naar de hele strategie.
Een van de eerste dingen die we doen bij het analyseren van een Social Trading-bedrijf is om te verifiëren dat deze gegevens correct worden weergegeven, of, anderszins, in detail begrijpen hoe deze worden uitgedrukt en waarom.
Ayondo Drawdowngegevens
In Ayondo kunt u de Drawdown-gegevens vinden in het blok “Statistieken” in het gedeelte Handelaarsprofiel, maar u kunt het ook zien in het gedeelte Risicocurve van het profiel van de handelaar of als gegevens in de kolommen van de ranglijst.
Zoals het hoort, hecht Ayondo veel belang aan deze gegevens.
In het bijzonder, iets dat niet altijd gebeurt in alle andere sociale handelsnetwerken, berekent Ayondo de maximale drawdown op de hele geschiedenis van de handelaar, en niet alleen op de laatste delen. Hierdoor kunt u zeer nauwkeurige en waarheidsgetrouwe gegevens hebben over uw echte mogelijkheden.
Het bestuderen van Drawdown is essentieel voor:
- Begrijp de veranderingen die u met die specifieke strategie in het kapitaal kunt aanbrengen;
- Om te begrijpen hoe de handelaar zich gedroeg in de fasen van verlies, en dus op de momenten van het grootste risico.
Hoe Ayondo de maximale drawdown berekent
Ayondo biedt, in tegenstelling tot andere social trading-bedrijven, als gevolg daarvan Max DrawDown de conventioneel erkende (in tegenstelling tot ZuluTrade Drawdown), maar past vooral de berekening toe op de volledige handelsgeschiedenis van de Top Trader (in tegenstelling tot eToro’s DrawDown).
Op dit moment kunnen we zeggen dat we te maken hebben met een sociaal handelsbedrijf dat weet hoe DrawDown te beheren en het aan zijn klanten bloot te stellen.
In tegenstelling tot wat we eerder voor andere bedrijven hebben gedaan, is het daarom niet nodig om een tool te gebruiken om de gegevens te extrapoleren en de DrawDown te reconstrueren (omdat de waarde die u ziet met Ayondo al correct is).
Je hoeft alleen maar te leren hoe je het zelf kunt berekenen en verifiëren, op een heel eenvoudige manier.
Hoe haal je echte gegevens uit Ayondo’s Maximum Drawdown
Eerst moet u de kandelaargrafiek configureren in het profiel van de handelaar in het gedeelte Retourneren van aanmelding, waarbij u de totale periode instelt (om alle handelsgeschiedenis van de tophandelaar te hebben).
Je bevindt je voor een grafiek die vergelijkbaar is met deze.
Je moet kijken:
- U moet de waarde van de rekening op het hoogste punt invoeren;
- En de volgende waarde op het laagste punt ooit geregistreerd.
Het is een operatie die u eenvoudig met het oog kunt uitvoeren met behulp van de muisaanwijzer.
Zoals u in de afbeeldingen kunt zien,
toont Ayondo u voor de kaars die door uw muis wordt aangegeven, in het grijze vak, het openings-, minimum-, maximum- en eindsaldo van de teller van de handelaar voor die kaars (die meestal de trend van het account gedurende de dag vertegenwoordigt).
De waarden die je zult zien zijn altijd fictief. Ayondo laat de resultaten namelijk altijd zien door berekeningen te maken op een hypothetische initiële storting van 100.000 euro. De resultaten zijn echter altijd proportioneel identiek aan de werkelijke resultaten die door de handelaar zijn verkregen.
Praktisch voorbeeld van Drawdown in Ayondo
Laat me uitleggen: misschien zie je een waarde van € 100.000 maar heeft de Top Trader eigenlijk € 1.000 op zijn rekening staan. Het is niet belangrijk. Dit betekent dat als de eerste handelaar 10% heeft verdiend, wat overeenkomt met zijn account van 100 €, hij in het profiel van de handelaar een waarde van 10.000 € winst (10% van 100.000 € ziet). Wat ons interesseert, is dat de verhoudingen correct zijn en, van wat we kunnen zien, zijn ze
Voor de berekening moet rekening worden gehouden met:
- Het maximum benadrukt de hoge waarde van de tag, die in dit geval 110.175 EUR is
- Voor de minimumwaarde, de waarde van het etiket, d.w.z. 100.475 EUR .
Op dit punt is de formule:
[(Hoog – Laag) / Hoog] * 100 = DD max.
Zoveel van
[(110.175 – 100.475) / 110.175] * 100 = 8,8
Ik zou zeggen dat we dichtbij zijn.
Zodra u de berekening begrijpt, kunt u handmatig alle tussenliggende DrawDowns berekenen die Ayondo niet blootlegt (met alleen de Max DrawDown), misschien het gemiddelde van de DrawDown, een andere zeer nuttige waarde.
Hoe je de tools en kennis die je nu hebt geleerd kunt gebruiken, is aan jou.
