De verhouding tussen de potentiële winst van een bepaalde transactie en het potentiële verlies staat bekend als de risico/rendementsverhouding van een transactie. In een handelsopstelling met een stop loss van 50 pips en een take-profit van 50 pips is het beloningsrisico bijvoorbeeld 1.
Als alternatief, als de beursconfiguratie een stop loss van 50 pips en een van 100 pips take-profit niveau heeft, zou de risico-rendementsverhouding 2 zijn.
Daarom hangt de rendement-risicoratio af van de potentiële winst van een transactie in vergelijking met het potentiële verlies. Het concept wordt verder uitgelegd in de onderstaande tabel.
De grafiek toont een hypothetische goudbeurs, met een vermelding op het moment dat de prijs de bovenkant van een rechthoekig model elimineerde en hoe de prijs steeg tot meer dan drie keer het risico.
Risico is het verschil tussen de instapprijs en de stop loss-prijs, en in dit voorbeeld hebben we een rechthoekig patroon gebruikt. Wanneer de markt R/R 3:1 bereikt, betekent dit dat de markt een beloning heeft geproduceerd die drie keer zo groot is als het risico.
commercieel
Voorbeeld van berekening van de risico/rendementsverhouding
Wat is een goede risico-rendementsverhouding?
Een hoge R/R-ratio betekent dat we niet altijd gelijk hoeven te hebben om geld te verdienen met handelen. Als we bijvoorbeeld 100 transacties nemen, allemaal met een risico-rendementsverhouding van 1, met een winstpercentage van 50%, zijn er 50 winnaars en 50 verliezers. In dit voorbeeld zou je rond break-even eindigen, omdat het verlies per transactie gelijk is aan de winst per transactie.
Als we een ander voorbeeld nemen waarbij transacties een R / R-ratio van 2 hebben, betekent dit dat de gemiddelde winnende transactie twee keer het gemiddelde verlies is. In dit geval zult u winstgevend zijn, zelfs met een winstpercentage van 50%, omdat de winnende transacties meer dan genoeg zouden zijn om de verliezende transacties te dekken.
Sommige onderzoeken van toonaangevende makelaars geven aan dat winstgevende handelaren de neiging hebben om een risicorendementsratio van meer dan 1 op te nemen.
Volgens dat onderzoek hadden handelaren die een R / R-ratio van meer dan 1 gebruikten drie keer meer kans om winst te maken, vergeleken met handelaren die een R / R van minder dan 1 gebruikten. 53% van de handelaren was winstgevend in de eerste, terwijl slechts 17% van de winstgevende handelaren tot de tweede groep behoorde.
Er moet aan worden herinnerd dat stop loss-orders een sleutelrol spelen bij het instellen van de beloning / risico-ratio. Onderzoek suggereert dat handelaren een R / R-ratio van ten minste één in alle transacties moeten handhaven. Voor handelsconfiguraties die de gewenste beloning niet rapporteren aan het risiconiveau, kunt u deze eenvoudig negeren.
Risico van het opleggen van een willekeurig hoge rendementsrisicoratio
Het enkele feit van het toepassen van een zeer hoge risico-rendementsverhouding is niet goed, omdat mijn ervaring leert dat het een omgekeerde relatie lijkt te zijn tussen de winstgevendheidsratio en de risico/rendementsverhouding, dit betekent dat hoe hoger de risico/rendementsverhouding, hoe lager de winstgevendheidsratio. Dit is logisch omdat het hebben van een hoogrisicobeloningsratio betekent dat uw stop loss-order veel meer zal zijn dicht bij uw instapprijs ten opzichte van uw take-profitprijs, en dat betekent dat normale volatiliteit u gemakkelijker kan laten stoppen.
Als uw instap bijvoorbeeld 1,30 is, is de take-profit 1,31 en uw stop loss 1,2970, de prijs is slechts 30 pips van uw stop loss-niveau en 100 pips van uw take-profit. De risico-rendementsverhouding is een goede 3,33, maar de kans dat de prijs uw stopniveau bereikt voordat uw take profit wordt bereikt, is hoger.
In situaties waar de volatiliteit hoger is, zoals daghandel of scalping, is het normaal om te zien dat handelaren omgekeerde risico-rendementsratio’s hebben, aan de andere kant hebben ze de neiging om meer dan 50% van de tijd gelijk te hebben. In het geval van posities en swingtraders die meestal een paar dagen posities aanhouden, hebben ze de neiging om gemakkelijker hogere risico/ rendementsratio’s te verwerven.
Mis geen beat! Volg ons op Twitter.
Download vandaag nog onze laatste kwartaalmarktvooruitzichten voor onze langetermijnvooruitzichten voor markten en zakelijke ideeën.
Vind je het leuk om onze updates te lezen? Word vandaag nog lid en krijg toegang tot alle beperkte content. Deelname is gratis.
