Een Bollinger-band is een technische analysetool die is vernoemd naar de gewaardeerde technische handelaar die het heeft ontworpen – John Bollinger. Bollingerbanden bestaan uit drie lijnen:
Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (meestal standaard op het 20-periode voortschrijdend gemiddelde)
Een hogere bandbreedte (meestal vooraf gedefinieerd tot twee standaarddeviaties boven het voortschrijdend gemiddelde van 20 perioden)
Een lagere band (meestal vooraf gedefinieerd tot twee standaarddeviaties onder het voortschrijdend gemiddelde van 20 perioden)
Indice dei contenuti:
Belangrijkste inzichten:
Een bollingerband wordt vaak gebruikt als visuele indicator om de volatiliteit van een actief op de grafiek te schatten.
Een bollingerband bestaat uit drie lijnen: een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, een bovenste band en een lagere band.
Van de twee gebruikelijke handelsstrategieën die de bollingerband gebruiken, zijn breakout-operaties relevanter voor cryptocurrencies, vanwege de hoge volatiliteit van de activaklasse.
Hoe gebruiken handelaren Bollinger-banden?
Omdat Bollinger-banden volatiliteit meten, of het gebrek daaraan, zijn er twee manieren waarop handelaren strategieën om hen heen kunnen bouwen.
Bollinger-banden gebruiken voor Mean Reversion
De eerste manier waarop handelaren bollingerbanden gebruiken, is door te wachten tot de markt de bovenste of onderste banden nadert voordat ze handelen. Naarmate de prijs de banden nadert, wordt de kans groter dat de markt overbought (bovenste band) of oververkocht (onderste band) zal zijn. Vervolgens zal de gemiddelde reversion-handelaar een short uitvoeren wanneer de prijs de bovenste band raakt en een lange wanneer de prijs de onderste band raakt.
Waarschuwing: deze simplistische strategie is misschien niet de meest toepasselijke voor explosieve en trending markten zoals Bitcoin of cryptocurrencies. Gemiddelde inversie kan meer geschikt zijn voor minder volatiele markten.
Bollinger Bands gebruiken voor Breakout Trades
De tweede manier waarop handelaren Bollinger Bands gebruiken, is door breakouts te verhandelen. Dit wordt gedaan door een transactie uit te voeren in de richting waarin de prijs de band schendt. Als de prijs de bovenste band schendt, komt deze in een longpositie en als de prijs de onderste band schendt, komt deze in een shortpositie. Dit kan het beste samen met de versmallende banden, wat een goed teken kan zijn dat de markt zich voorbereidt op een explosieve beweging.
Een eenvoudige strategie zou er ongeveer zo uitzien:
Verwachtte dat de prijs de top (onderste band) zou bereiken. Voer een lange (korte) positie uit wanneer dit het geval is.
Gebruik een trailing stop met de MA 20 als stopprijs. Verplaats de stop elke keer dat de MA beweegt.
Verlaat de handel pas wanneer de prijs weer 20 MA aantikt.
Het gebruik van bollingerbanden voor breakout-operaties op Bitcoin of andere cryptocurrencies wordt aanbevolen in vergelijking met mean reversion-operaties, omdat cryptocurrencies extreem volatiel zijn en de neiging hebben om gedurende langere perioden een trend te hebben. Doe uw onderzoek voordat u handelt!
Hoe worden Bollinger-banden berekend?
De formule voor het berekenen van Bollinger-banden is als volgt:
Meaver band = MA[Bron prijs, n]
Bovenste band = MA[Bronprijs, n] + (m * n standaarddeviatie van de periode)
Lagere band = MA[Bronprijs, n] – (m * n standaarddeviatie van de periode)
Waar de bronprijs open, hoog, laag, gesloten, etc. kan zijn (gekozen door de gebruiker)
n = aantal perioden (gekozen door de gebruiker)
m = standaarddeviaties (gekozen door de gebruiker)