ROC-handelsstrategieën: complete gids

• Wat is ROC
• ROC-berekening
• Roc-indicator lezen
• ROC en Momentum
• ROC gebruiken in de handel
• ROC en andere technische analysetools

De rate of change (ROC) is een op prijzen gebaseerde indicator die is ontworpen om de snelheid van prijsverandering van de ene periode naar de andere te meten.

De waardering van de huidige prijs ten opzichte van een gedefinieerde referentieperiode is de typische definitie van het veranderingspercentage.

Wanneer roc echter in procenten wordt uitgedrukt, kan het handelaren helpen niet alleen het momentum te bepalen, maar ook overgekochte en oververkochte omstandigheden, evenals de trendrichting. ROC is een momentumoscillator; andere soorten indicatoren vergelijkbaar met ROC zijn MACD, RSI en ADX.

Elk financieel actief kan theoretisch voor onbepaalde tijd vooruitgaan, maar de maximale daling is nul.

Dit betekent in wezen dat terwijl negatieve ROC-waarden een limiet hebben, positieve ROC-waarden onbeperkt zijn.

ROC-berekening

Het ROC wordt zo berekend dat handelaren kunnen beoordelen hoe de prijs is veranderd ten opzichte van een bepaalde onderzoeksperiode. De wisselkoersformule is als volgt:

ROC = [(Huidig sluiten – n periodes geleden sluiten) / (N perioden geleden sluiten)] X 100

* Waarbij “n” een getal is dat wordt gedefinieerd door “gebruiker” dat het aantal eerdere perioden vertegenwoordigt waarmee de prijs wordt vergeleken.

De standaardwaarde “n” op de meeste platforms is 14, maar 9 en 25 zijn ook gebruikelijk voor veel handelaren.

In veel gevallen selecteren langetermijnhandelaren meestal een periode van maximaal 200. Zelfs als minder nummers sneller reageren op prijzen, kan dit leiden tot golvende of valse signalen.

Aan de andere kant zullen meer mensen traag reageren op prijsveranderingen (ROC zal soepeler zijn), maar dit kan leiden tot betrouwbaardere signalen wanneer ze zich voordoen.

Het is belangrijk om de aard van de volatiliteit van de te analyseren onderliggende waarde te begrijpen.

Daarnaast kunnen handelaren ook kortere ‘n’-waarden gebruiken op grafieken met hogere tijdframes, zoals dagelijks en hoger; en langere “n”-waarden in grafieken met een korter tijdsinterval, zoals 1 uur of minder.

Roc-indicator lezen

Omdat het ROC prijzen uit een bepaalde periode in het verleden probeert te vergelijken, zullen de waarden van de indicator boven of onder nul liggen. Nul fungeert als de middellijn. Wanneer indicatorwaarden rond nul zweven, geeft dit een markt aan die zich in het proces van consolidatie bevindt. Een stand boven nul impliceert een bullish sentiment in de markt; terwijl een stand onder nul bearish sentiment in de markt impliceert.

Hoewel gebruikt als een oscillator, heeft ROC geen gedefinieerde niveaus van overbought en oversold. Handelaren kiezen dergelijke zones door te kijken naar de vorige extreme niveaus die de ROC heeft afgedrukt in relatie tot de prijs van de onderliggende waarde.

ROC en Momentum

ROC en momentum zijn twee verschillende indicatoren die zijn ontworpen om handelaren te helpen een vergelijkbaar prijselement te ontcijferen: momentum. Beide indicatoren vertellen een vergelijkbaar verhaal en kunnen door elkaar worden gebruikt.

Het belangrijkste verschil tussen de twee ligt in hun berekening. ROC-waarden worden uitgedrukt als een percentage, terwijl Momentum-waarden absolute waarden zijn. Daarnaast heeft ROC 0 als middellijn, terwijl de Momentum indicator 100 als middellijn heeft.

Andere technische analysetools die handelaren helpen momentuminformatie te ontcijferen, zijn MACD, RSI en ADX. MACD-handelaren letten op het histogram om het prijsmomentum te bepalen. Een toenemende helling van het histogram duidt op een toename van bullish momentum, terwijl een dalende helling een toename van bearish momentum impliceert.

RSI heeft een middenlijn op 50; een cross boven de 50 geeft aan dat
een uptrend aan kracht wint, terwijl een cross onder de 50 aangeeft dat de heersende downtrend belangrijker is.

ADX is een niet-directionele momentumindicator die trends kwantificeert. ADX drukt waarden af tussen 0 en 100; met waarden boven de 25 die aangeven dat de heersende trend aan kracht wint, terwijl waarden onder de 25 laten zien dat de heersende trend zwak is.

ROC gebruiken in de handel

Hier leest u hoe u de signalen kunt uitwisselen die door de ROC-indicator worden gegenereerd:

• Overbought en oververkochte omstandigheden Momentumindicatoren
  zijn met name ideaal voor het verhandelen van gediversifieerde markten omdat ze helpen bij het nauwkeurig voorspellen van keerpunten. Momentum verwijst over het algemeen naar een trend die zijn koers voortzet, en in een markt die varieert, als een trend momentum begint te verliezen, is het het beste om te gaan zoeken naar kansen om in de tegenovergestelde richting te handelen. Pieken en dalen kunnen optreden nadat een bepaalde tijd is verstreken of wanneer een bepaald percentage verplaatsing is gemaakt. Als niet-geassocieerde indicator geeft ROC een duidelijk beeld van wanneer te anticiperen op dergelijke omkeringen op basis van eerdere afgedrukte indicatorniveaus.
• Breakouts
  Breakouts treden op met een sterk momentum en wat is een betere indicator om breakouts te kwalificeren dan de ROC. Wanneer de prijs consolideert of verandert, drukt ROC platte waarden af. Een sterke stijging of aanhoudende daling zal bevestigen dat de uitbraaktrend in de toekomst zal worden voortgezet.
• Nullijnkruisen
  Een nullijnkruis op het ROC is een indicatie dat zich een nieuwe trend aan het vormen is. Een kruising van de nullijn van onderaf geeft aan dat er nu een uptrend plaatsvindt, terwijl een cross van bovenaf aangeeft dat er nu een dalende trend plaatsvindt. Zoals hierboven vermeld, is het belangrijk om rekening te houden met de volatiliteit van activa en de tijdframegrafiek om valse ROC- of whipsaw-signalen te minimaliseren die afkomstig zijn van nullijnovergangen.
• Divergenties
  Divergenties zijn geweldig voor de timing van marktomwentelingen, en omdat ROC een momentumindicator is, kan het nauwkeurige en overtuigende divergentiesignalen geven. Een bullish divergentie zal optreden wanneer de prijs lagere dieptepunten vormt, maar de ROC hogere dieptepunten afdrukt. Dit zal een teken zijn dat de downtrend momentum mist en dat er een opwaartse trendverandering op het punt staat plaats te vinden. Evenzo zal een bearish divergentie optreden wanneer de prijs hogere hoogtepunten vormt, maar de ROC lagere hoogtepunten afdrukt. Dit zal een teken zijn dat de uptrend momentum mist en dat er een neerwaartse trendverandering op het punt staat plaats te vinden. Het is belangrijk op te merken dat het soms iets langer kan duren om een divergentiesignaal te spelen, en het is belangrijk om bevestiging te zoeken bij andere instrumenten of zelfs prijskandelaars om optimale handelsinvoerpunten te identificeren.

ROC en andere technische analysetools

Zoals hierboven vermeld, kan ROC soms vroege of late signalen geven. Het is daarom belangrijk om met het ROC te zoeken naar combinaties van effectieve indicatoren die helpen bij het genereren van samenvloeiingssignalen.

Hier zijn enkele van de beste ROC-indicatorcombinatiestrategieën:

• ROC en Stochastic
  Deze combinatie is het beste voor het timen van trendomkeringen. Wanneer de ROC een divergentiesignaal geeft, kunnen handelaren uitkijken voor stochastische kruisen in overgekochte of oververkochte zones om optimale toegangspunten te identificeren in afwachting van een trendverandering. In het geval van een bullish divergentie zou het beste instappunt bijvoorbeeld een stochastische kruising naar oververkocht gebied zijn.
• ROC en voortschrijdende
  gemiddelden De kruising van de nul ROC-lijn kan soms vage signalen geven om een trendverandering te bevestigen. Om trendomkeringen te bevestigen, kunnen handelaren de ROC combineren met twee voortschrijdende gemiddelden . Wanneer de ROC bijvoorbeeld net de nullijn van bovenaf heeft overschreden om een neerwaartse trend te signaleren, zal verdere bevestiging worden ontvangen wanneer het snelst voortschrijdend gemiddelde het langzamere voortschrijdende gemiddelde naar beneden overschrijdt.

Veelgestelde vragen over Top ROC Trading Strategies

• Wat is de ROC-indicator?

  De ROC-indicator is een snelkoppeling naar de indicator Prijsverandering. Het is een op momentum gebaseerde indicator die de procentuele verandering in prijs meet, waardoor handelaren informatie krijgen over hoe snel de prijs stijgt of daalt. De voor de hand liggende afhaalmaaltijd is dat hoe meer de prijs verandert, hoe sterker het momentum van de trend. De indicator wordt vaak gebruikt om overbought en oversold condities, divergenties en center-line crossovers te detecteren. Omdat de indicator gevoelig is voor ijzerzagen, is het beter om deze als bevestigingsindicator te gebruiken.

   

• Hoe handelen met ROC Indicator strategie?

  Omdat de ROC-indicator een momentumindicator is die als histogram wordt weergegeven, is deze zeer gemakkelijk te lezen en te interpreteren. Wanneer het boven nul is, toont het het opwaartse prijsmomentum en wanneer het onder nul is, geeft het het neerwaartse prijsmomentum aan. Hoe verder weg van nul de indicator, hoe sterker het momentum van de prijsbeweging. Handelaren kunnen deze informatie gebruiken om trendveranderingen te bevestigen of om hen te informeren wanneer een trend momentum wint of verliest. ROC wordt beschouwd als een bevestigingsindicator en wordt meestal gebruikt in combinatie met andere indicatoren.

   

• Hoe lees je de ROC-indicator?

  De ROC-indicator wordt over het algemeen gebruikt om prijsbewegingen te bevestigen of divergenties te detecteren, en wordt ook gebruikt om te bepalen wanneer markten overbought of oversold zijn. Het aflezen van de ROC-indicator is vrij eenvoudig. Wanneer het boven de nullijn ligt en hoger beweegt, geeft dit aan dat de trend sterker wordt. Als het echter te veel stijgt, bijvoorbeeld op het +3-niveau, kan dit wijzen op een overbought-markt. Als het terugkeert naar de nullijn, duidt dit op een vertraging van het momentum en een potentiële trendverandering. Hetzelfde geldt, maar keert om wanneer de indicator onder nul staat.

   

Handel met ROC op AvaTrade

Dit is waarom u zou moeten handelen met behulp van de ROC-indicator op AvaTrade:

• Talrijke indicatoren: combineer de ROC met elke andere indicator van uw keuze uit een selectie van meer dan 150 technische analysetools die beschikbaar zijn op AvaTrade.
• Meerdere activa – Kies handelsmogelijkheden met behulp van ROC op meer dan 1.000 activa die beschikbaar zijn bij AvaTrade, waaronder Forex, aandelen, aandelenindices, grondstoffen en cryptocurrencies.
• Demo-account – Ontwikkel, test en wijzig uw ROC-strategieën op AvaTrade zonder geld in het spel te brengen met een demo-handelsaccount.

** Disclaimer – Hoewel er grondig onderzoek is gedaan om de bovenstaande inhoud samen te stellen, blijft het slechts een informatief en educatief stuk. Geen van de verstrekte inhoud vormt beleggingsadvies.

Open uw handelsaccount bij AvaTrade of probeer onze demo-account zonder risico!